Исследование немецких ученых показало, что компьютерные программы, основанные на искусственном интеллекте, способны сделать выгодные инвестиционные решения.
Особенно преимущества ИИ, по данным специалистов Школы бизнеса и экономики Университета Фридриха Александра, заметны во время кризисных ситуаций, пишет EurekAlert!.
Международная команда ученых во главе с Кристофером Крауссом изучила индекс S&P 500, состоящий из акций 500 ведущих компаний США. Модель анализировала поведение всех акций в период с 1992 по 2015 год для каждого дня торгов.
Выяснилось, что доходность стратегии ИИ, начиная с 2000 года, имела прибыльность в среднем в 30% годовых, при этом в период кризисов на рынке система показывала себя лучше всего, поскольку в своих решениях руководствовалась алгоритмами, а не эмоциями.
“Фондовые рынки демонстрируют сложные, зачастую нелинейные зависимости. Тем не менее, когда речь идет о выборе акций, установленные методы моделирования в основном простые. И мы видим потенциал для улучшения этих результатов”, – подчеркнул Кристофер Краусс.
Судя по всему, боты на основе искусственного интеллекта уже используются в игре на бирже. По мнению экспертов, увеличение количества финансовых ботов является причиной общего снижения доходности.
“В последнее время прибыльность упала и даже иногда бывала отрицательной. Мы полагаем, что этот спад был вызван растущим влиянием ИИ в современных торгах, увеличением вычислительных мощностей и популяризацией машинного обучения”, – считает доктор Кристофер Краусс.
Напомним, что Лондонская фондовая биржа LSE и ее конкурент из Франкфурта Deutsche Boerse достигли соглашения о слиянии.
